Analisador de Risco Monte Carlo

🎯 Analisador de Risco Monte Carlo

Simulação de volatilidade real para estimar Max Drawdown mais realista

📊 Métricas Atuais (do CSV)

💰 Capital Inicial ($)

💵 Equity Final ($)

📉 Max DD CSV (%)

📊 Volatilidade (%)

📈 Retorno Diário (%)

�� Dias de Trading

🔢 Simulações

🎯 Nível de Confiança (%)

📊 Retorno Total (%)

⚡ Volatilidade Ajustada (%)

💸 DD Absoluto Estimado ($)

⚠️ Comparação de Risco

Max DD (CSV)

1.41%

Valor "irreal" do CSV

Max DD Monte Carlo (95%)

--%

Estimativa mais realista

💸 DD Absoluto (95%)

$--

Perda máxima em dólares

⚡ Alavancagem Efetiva

--x

Baseada na volatilidade real

📊 Kelly Criterion

--%

% ideal do capital por trade

💰 Sharpe Ajustado

Considerando capital real

📈 Estatísticas do Max Drawdown

--%

Média

--%

Mediana

--%

95º Percentil

--%

99º Percentil

--%

Pior Caso

📊 Distribuição dos Max Drawdowns

📈 Curvas de Capital Simuladas (Amostra)

💡 Como interpretar os resultados com Capital Inicial:

Capital Inicial: Base real para todos os cálculos de risco absoluto
DD Absoluto: Perda máxima esperada em dólares (mais realista que %)
Alavancagem Efetiva: Quanto risco real você está assumindo vs capital
Kelly Criterion: % ideal do capital a arriscar por operação
Sharpe Ajustado: Retorno ajustado ao risco considerando capital real
Volatilidade Ajustada: Considera alavancagem implícita da estratégia